10分鐘時間完成所有問題
投資學 – 測驗
1） 004 和 006 兩份試題，選出所有難度1 的題目。
2） 正確答案在最後完成所有題目才顯示
3） 加上10分鐘的答提時間限制
4）有”重新開始” 在最後的成績顯示頁
1 / 12
Category: 投資學
在一個非常分散的組合當中，
2 / 12
投資回報率A的標準差為0.1，而投資回報率B的標準差為0.5。 如果 A 和 B 回報的協方差為 0.006，則 A 和 B 回報之間的相關係數為 ________ .
3 / 12
市場風險溢價為18%，如股票的貝他系數為1.2及無風險息率為7%，則股票的預期回報率為多少？
4 / 12
下列哪一項不是 CAPM 的假設之一？
5 / 12
以下哪項最能描述真實資產與金融資產的分別？
6 / 12
給出以下三種證券的預期回報估計。 如果 A、B 和 C 分別投資 10,000、20,000 和 30,000 美元，投資組合的預期回報是多少？
證券
預期回報 (%)
A
12
B
15
C
20
7 / 12
_______資產為經濟產生淨收入，_______資產定義投資者之間的收入分配
8 / 12
在缺乏無風險資產的情況下，投資人只能透過以下方式降低投資組合風險：
9 / 12
____是用來量度單一存在資產的風險單位。
10 / 12
如你相信____的市場效率，你相信市價已反映所有資訊，包括内幕人士所得資訊。
11 / 12
大部分投資者皆迴避風險，意思是：
12 / 12
在平均回報 – 標準差圖中，連接無風險利率和最優風險資產組組合 P 的線稱為 _______ 。
Your score is
The average score is 27%
重新開始
