投資學 – 練習

投資學 – 練習

投資學 – 練習

 

1) 004 和 006 兩份試題,共50題目。

2) 會從50題抽出25題

3) 答提後立即顯示正確答案

4) 沒有加上答提時間限制

1 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

1) 某投資者擁有一個兩隻股票的投資組合(股票AB)並有以下特性:

σA = 55%

σB = 85%

協方差 A,B = 0.9

WA = 70%

WB = 30%

該投資組合的方差值最接近:

2 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

2) 分析師收集以下數據:

  • 預期(估計)市場回報 = 15%
  • 無風險利率 = 8%
  • 預期(估計)股票回報 X = 17%
  • 股票 X 的貝他值 = 1.25

使用這些數據和資本資產定價模式,以下關於 X 股票的哪些敘述是正確的? 股票X是:

3 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

3) 證券市場線的斜率等於:

4 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

4) 以下哪項為證券特徴線(SCL)的正確陳述?

5 / 25

Category: 投資學

投資學

5) 在缺乏無風險資產的情況下,投資人只能透過以下方式降低投資組合風險:

6 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

6) 如果您相信有效市場假設理論的_______形式,您認為股票價格反映了所有相關信息,包括歷史股票價格和有關公司的當前公開信息,但不包括只有內部人士才能獲得的信息。

7 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

7) 為什麼股市投資者在計算預期回報率時似乎並不關心個別風險?

8 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

8) 考慮由兩種完全負相關(相關係數等於-1)的證券形成的投資機會。 最小方差投資組合的標準差始終為 _________

9 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

9) 假如把一隻回報率的標準差相同,而又非完全正相關的證券加入一個投資組合内,加入後的投資組合的標準差水平會怎樣變化?

10 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

10) 利用以下資料解答以下題:

根據圖中股票A及股票B的回報分佈,以下哪項是正確的?

11 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

11) 對於回報率為 100% 和損失為 100% 的可能性相同的一年期投資,回報率的標準差是多少?

12 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

12) 根據馬可維茨的組合理論模型,以下哪項為其模型所推論?

Ⅰ.需找到完全負相關的資產才有分散投資的益處

Ⅱ.風險、回報及共變數皆為建立投資組合時的重要考慮變數

Ⅲ.在建立投資組合時,資產類型的分散(如股票加債券)不及同類型資產内分散(如純股票)般有效

13 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

13) 該整體投資組合的貢本配置線的斜率為 _____

14 / 25

Category: 投資學

投資學

14) ____是用來量度單一存在資產的風險單位。

15 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

15) 某投資者正考慮加入一項投資工具於組合當中。要達致最佳的分散投資效果,該投資者加入的工具,應該與現有的投資組合的相關系數較接近:

16 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

16) 邁克爾互惠基金在過去四年中的表現如下。

第一年

第二年

第三年

第四年

20%

3%

-10%

7.5%

四年期間的平均和幾何年化回報率是多少?

17 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

17) 市場風險溢價為18%。 如果無風險利率為 7%,則貝他值等於 1.2 的股票的預期回報是多少

18 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

18) 你是一位財務策劃師。假設你認為股票市場已經經過疫情谷底,進入持續上升趨勢,你應合理地投資於_____。

19 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

19) 即使在完全有效的市場中,財務策劃師根據        提供投資意見是仍然有作用的。

Ⅰ.投資者的分散投資需要

Ⅱ.投資時段分析

Ⅲ.投資者的風險取態

Ⅳ.對定價偏差股票的持續推薦

20 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

20) 你是一位財務策劃師。假設你認為股票市場已經經過疫情谷底,進入持續上升趨勢,

如果市場標準差及某股票的標準差分別為10%15%,則市場與該股票的相關系數為多少?

21 / 25

Category: 投資學

投資學

21) 如你相信____的市場效率,你相信市價已反映所有資訊,包括内幕人士所得資訊。

22 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

22) A證券的標準差為 .30,而B證券的標準差為 .20。假設A證券及B證券的共變數為 .04A證券及B證券回報之間的的相關系數為多少?

23 / 25

Category: 投資學 (難度3)

教材 : 投資學 (難度3)

23) 如果債券投資一年的回報率為 7%,而您預計下一年的通貨膨脹率為 3%,那麼根據明年購買力的增長,您的實質回報率為多少?

24 / 25

Category: 投資學

投資學

24) 投資回報率A的標準差為0.1,而投資回報率B的標準差為0.5。 如果 A B 回報的協方差為 0.006,則 A B 回報之間的相關係數為 ________ .

25 / 25

Category: 保险和偏員福利

保险和偏員福利

25) 鑑於以下情況:

股票 X 標準差 = 0.45

股票 Y 標準差 = 0.32

如果股票 X 和股票 Y 在相關性方面完全正相關,那麼哪一個投資組合代表方差最小的投資組合?

Your score is

Post categories

            

            

                        
            
            
assignment_turned_in Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.
error: Content is protected !!
Scroll to Top