投資學 – 練習
1） 004 和 006 兩份試題，共50題目。
2） 會從50題抽出25題
3） 答提後立即顯示正確答案
4） 沒有加上答提時間限制
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Category: 投資學 (難度3)
教材 : 投資學 (難度3)
1) 如果債券投資一年的回報率為 7%，而您預計下一年的通貨膨脹率為 3%，那麼根據明年購買力的增長，您的實質回報率為多少？
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Category: 保险和偏員福利
保险和偏員福利
2) ________ 不是有關市場投資組合的真實陳述。
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Category: 投資學
投資學
3) 下列哪一項不是 CAPM 的假設之一？
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4) _______資產為經濟產生淨收入，_______資產定義投資者之間的收入分配
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5) 你是一位財務策劃師。假設你認為股票市場已經經過疫情谷底，進入持續上升趨勢，你應合理地投資於_____。
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6) 大部分投資者皆迴避風險，意思是：
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7) 證券市場線的斜率等於：
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8) 回報率10%, 20%及25%的幾何平均數為：
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9) 考慮由兩種完全負相關（相關係數等於-1）的證券形成的投資機會。 最小方差投資組合的標準差始終為 _________ 。
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10) ____是用來量度單一存在資產的風險單位。
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11) 利用以下資料解答以下題：
根據圖中股票A及股票B的回報分佈，以下哪項是正確的？
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12) 投資回報率A的標準差為0.1，而投資回報率B的標準差為0.5。 如果 A 和 B 回報的協方差為 0.006，則 A 和 B 回報之間的相關係數為 ________ .
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13) 假如把一隻回報率的標準差相同，而又非完全正相關的證券加入一個投資組合内，加入後的投資組合的標準差水平會怎樣變化？
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14) 利用以下資料解答以下題：
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15) 當您需要計算投資組合的美元加權平均回報率時，結果將直接受到下列哪一個因素的影響？
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16) 在缺乏無風險資產的情況下，投資人只能透過以下方式降低投資組合風險：
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17) 市場風險溢價為18%。 如果無風險利率為 7%，則貝他值等於 1.2 的股票的預期回報是多少
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18) 某投資者正考慮加入一項投資工具於組合當中。要達致最佳的分散投資效果，該投資者加入的工具，應該與現有的投資組合的相關系數較接近：
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19) 市場風險溢價為18%，如股票的貝他系數為1.2及無風險息率為7%，則股票的預期回報率為多少？
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20) 假設你投資債券時要求真實回報一年有5%，你預計明年的通脹率為3.5%，最
低可接受的名義回報為多少？
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21) 為什麼股市投資者在計算預期回報率時似乎並不關心個別風險？
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22) 邁克爾互惠基金在過去四年中的表現如下。
第一年
第二年
第三年
第四年
20%
3%
-10%
7.5%
四年期間的平均和幾何年化回報率是多少?
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23) 鑑於以下情況：
股票 X 標準差 = 0.45
股票 Y 標準差 = 0.32
如果股票 X 和股票 Y 在相關性方面完全正相關，那麼哪一個投資組合代表方差最小的投資組合？
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24) 在一個非常分散的組合當中，
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25) 分析師收集以下數據：
使用這些數據和資本資產定價模式，以下關於 X 股票的哪些敘述是正確的？ 股票X是：
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