投資學 – 練習
1） 004 和 006 兩份試題，共50題目。
2） 會從50題抽出25題
3） 答提後立即顯示正確答案
4） 沒有加上答提時間限制
1 / 25
Category: 保险和偏員福利
保险和偏員福利
1) 假設你投資債券時要求真實回報一年有5%，你預計明年的通脹率為3.5%，最
低可接受的名義回報為多少？
2 / 25
Category: 投資學
投資學
2) _______資產為經濟產生淨收入，_______資產定義投資者之間的收入分配
3 / 25
3) 你投資$600於貝他系數為1.5的證券A，及$400於貝他系數為.90的證券B。
所組成的組合之貝他系數為_____。
4 / 25
4) 如果您願意押注整體股市在經濟衰退低谷後持續上漲，那麼投資於什麼是最合邏輯：
5 / 25
5) 對於回報率為 100% 和損失為 100% 的可能性相同的一年期投資，回報率的標準差是多少？
6 / 25
6) 以下哪項為證券特徴線（SCL）的正確陳述？
7 / 25
7) 如果您相信有效市場假設理論的_______形式，您認為股票價格反映了所有相關信息，包括歷史股票價格和有關公司的當前公開信息，但不包括只有內部人士才能獲得的信息。
8 / 25
8) ________ 不是有關市場投資組合的真實陳述。
9 / 25
Category: 投資學 (難度3)
教材 : 投資學 (難度3)
9) 若你要求此整體投資組合有15%的標準差，你應投資整體投資組合的_____於風險投資組合中。
10 / 25
10) 證券市場線的斜率等於：
11 / 25
11) 使用以下內容回答接下來的兩個問題：
您正在考慮投資 1,000 美元建立一個完整的投資組合。 完整的投資組合中包含收益5%的外匯基金票據, 和一個由2種風險證券X和Y構成的風險投資組合P組成。X和Y在P中的權重分別為60%和40%。 X 的預期回報率為 14%，Y 的預期回報率為 10%。 風險投資組合 P 的標準差等於 10%。
要組成一個預期報酬率為11%的完整投資組合，你應將整個投資組合投資於多少在外匯基金票據。
12 / 25
12) 市場組合的貝他值為 ______ .
13 / 25
13) 為什麼股市投資者在計算預期回報率時似乎並不關心個別風險？
14 / 25
14) 大部分投資者皆迴避風險，意思是：
15 / 25
15) 你是一位財務策劃師。假設你認為股票市場已經經過疫情谷底，進入持續上升趨勢，
如果市場標準差及某股票的標準差分別為10%及15%，則市場與該股票的相關系數為多少？
16 / 25
16) 要組成標準差為7.5%的完整投資組合，你應將完整投資組合中的______、_______及________分別投資於外匯基金票據、X及Y。
17 / 25
17) 分析師收集以下數據：
使用這些數據和資本資產定價模式，以下關於 X 股票的哪些敘述是正確的？ 股票X是：
18 / 25
18) 兩家公司股票的部分資料如下：
股票
標準差
回報相關性1
投資組合權重
CA公司
30%
0.65
68%
GP公司
20%
32%
1 CA 公司 與 GP 公司之間的回報相關性
由這兩隻股票組成的投資組合的回報標準差最接近：
19 / 25
19) 無風險息率為4%及市場的預期回報率為11%。如果你預期某貝他系數為1的股票X有10%的預期回報，則你應該：
20 / 25
20) 給出以下三種證券的預期回報估計。 如果 A、B 和 C 分別投資 10,000、20,000 和 30,000 美元，投資組合的預期回報是多少？
證券
預期回報 (%)
A
12
B
15
C
20
21 / 25
21) ____是用來量度單一存在資產的風險單位。
22 / 25
22) 如果債券投資一年的回報率為 7%，而您預計下一年的通貨膨脹率為 3%，那麼根據明年購買力的增長，您的實質回報率為多少？
23 / 25
23) 該整體投資組合的貢本配置線的斜率為 _____。
24 / 25
24) 投資回報率A的標準差為0.1，而投資回報率B的標準差為0.5。 如果 A 和 B 回報的協方差為 0.006，則 A 和 B 回報之間的相關係數為 ________ .
25 / 25
25) 若一個専業管理的投資組合，可以在風險調整過程後持續地優勝於市場代表性指標的CAPM回報，但同時市場是有效率的，則我們可以相信 _____。
Your score is
